Flipper System. Introdução Tendo introduzido o Hitcher e o sistema Random, pensei que talvez um terceiro sistema com uma metodologia muito diferente possa fazer um contraponto agradável para fins comparativos. Em seu livro, Unholy Grails, Nick Radge, compara e faz testes de volta a vários sistemas que estão na Internet de uma forma ou de outra. Para obter o sabor completo deste tipo de negociação, exorto-o a comprar este livro. Eu não recebo nenhuma taxa por endossar qualquer coisa que eu mencionei neste blog, mas estou feliz em recomendar coisas importantes em minha jornada comercial. Se eu pudesse voltar no tempo e comprar apenas 10 livros comerciais ao invés dos 100 ou mais eu li, então seria um deles. Um dos sistemas em Unholy Grails é o 20 flipper. Simplesmente, se um estoque sobe 20 de um baixo, é uma compra e, se ele cai 20 de um alto, você o vende. O objetivo é manter 20 ações. Existe uma versão onoff que dá uma curva de equidade mais suave, mas o flipper bruto contém muito pouco no caminho das regras. Honestamente, foi um dos métodos de melhor desempenho no livro em termos de retorno definitivo, mas também tem um lance bastante significativo ocasionalmente, o que tornaria difícil para muitas pessoas trocarem na vida real. Aqui é uma rápida olhada em um estoque durante um período de tempo. Você pode ver que os negócios rentáveis superam os perdedores, mas você também pode sentir a frustração disponível para as pessoas que precisam estar corretas. Nos testes de volta, Nick Radge fez, o Flipper teve uma taxa de vitória com pouco mais de 40, então precisamos lembrar que a negociação não é sobre estar correto - é sobre ganhar dinheiro. Grafico por IncredibleCharts. Como não estou negociando com meu dinheiro, eu irei executar o meu Versão do 20 flipper sobre o ASX 101 - 300 sem interrupção onoff. As regras de dinheiro têm que ser um pouco diferentes, porque eu não acho que é um sistema adequado para utilizar alavancagem (pelo menos, não nas taxas que meu fornecedor de CFD cobra), então eu vou fingir que tenho uma conta de 100.000 com um corretor normal e que estou pagando 20 uma corretora lateral. Ainda vou manter um máximo de 16 ações e começar a comprar 6.000 por vez. Também irei entrar e comprá-lo até que o livro esteja cheio. 27 de abril de 2014 - Em um esforço para impedir que a Flipper compre tantos cães, alterei o universo do ASX 101 a 300 para qualquer coisa no All Ords com um volume de negócios mínimo de 500.000 por dia e um preço mínimo de 25 centavos. Em seguida, mudei o preço máximo (atualmente 10) até obter um universo de 200 partes. Relatório de sistema de negociação de sistemas completos. Além da descrição e informação da estratégia do sistema de negociação8217, a folha de relatório contém informações detalhadas, com gráficos e análise de estatísticas. Abaixo está um exemplo de relatório do sistema. Os relatórios também podem ser baixados em formato PDF. Acesse o banco de dados de sistemas de negociação Faça o login ou registre-se no nosso banco de dados de sistemas comerciais abaixo: Inclua-se em nossa base de dados Você é um desenvolvedor de sistema ou CTA que gostaria de ser incluído em nosso banco de dados. Entre em contato conosco para que seu programa seja adicionado. O Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado no NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Copiar 2017 A negociação de sabedoria O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Indicador de entrega: Canal Donchian Autor: Darrell 11 de dezembro de 2012 Antecedentes: O método Donchian Channel, também conhecido como a regra de 4 semanas ou 20 dias, foi desenvolvido por Richard Donchian, um dos Pioneiros na negociação de tendências de commodities com sistemas mecânicos de negociação. Ele também desenvolveu um sistema de negociação com base em médias móveis de 5 dias (uma semana) e 20 dias (um mês). Os sistemas de comércio hoje tendem a tornar-se muito complexos, aproveitando o poder do computador, mas o método do canal Donchian muito simples foi o mais bem-sucedido de todas as abordagens em estudos de comércio de futuros durante a década de 1960 até a década de 1980. Os comerciantes fizeram muitas modificações desses sistemas de breakout de canais, incluindo a bem conhecida técnica de comercialização de tartarugas usada por Richard Dennis. Objetivo: o método do Canal Donchian básico identifica os pontos precisos onde os preços superam o alto ou o mínimo dos 20 dias anteriores. Os comerciantes usam essas áreas de fuga para entrar e sair de posições longas ou curtas com uma abordagem de stop-and-reverse, sempre no mercado. As negociações provavelmente serão negociações de posição de longo prazo e podem exigir o uso de gráficos contínuos de longo prazo. Sinais básicos: as regras para o método Donchian Channel de 4 semanas são muito simples: Vá longo (e cubra as posições curtas) quando o preço exceder as altas das quatro semanas anteriores (20 dias). Vá curto (e saia de posições longas) quando o preço cai abaixo do mínimo das quatro semanas anteriores. Repita conforme necessário. Faça o próximo contrato, se necessário, no último dia do mês antes do vencimento. O gráfico abaixo ilustra o método básico do canal de 20 dias com os pontos de compra e venda sobre os breakouts. No entanto, o período de tempo ou o grau de risco de estar sempre em uma posição pode ser maior do que alguns comerciantes gostariam. As modificações incluem a entrada no período de 20 dias de alta ou baixa, mas depois de sair de um período de 5 dias ou 10 dias de alta ou baixa para sair do mercado por um tempo. Então espere um novo sinal de breakout de 20 dias para voltar a entrar no mercado. Ou os comerciantes podem tirar uma página de outras estratégias de envelope e decidir sair da penetração de uma média móvel ou de algum outro sinal indicador. Proscons: o método Donchian Channel fornece pontos claros e diretos para comprar e vender como um sistema mecânico deve, e certamente é simples o suficiente para entender. Ele deve pegar e manter a maioria das principais situações de tendências e, nessas condições, produzirá menos negócios e reduzirá os custos de corretagem. Como a maioria dos indicadores de tendências. O método do Canal Donchian não vai pegar as partes superiores do mercado e pode estar sujeito a perdas significativas de movimentos de preços acentuados ou de negociações de whipsaw em mercados estagnados e de mercado de distribuição. Conforme mencionado, os parâmetros do entryexit podem ser modificados para aliviar essas situações, mas a escolha de períodos de tempo para atuar nas alturas ou baixas torna-se subjetiva e reduz o efeito de um sistema mecânico. Além disso, reverter para o próximo contrato pode causar problemas se houver uma diferença significativa no preço dos dois contratos. 5 Comentários Junte-se a esta conversa, publique um comentário abaixo. Visitante - Ravi Krish: Boa explicação sobre o DC. No gráfico acima, no dia 21 de maio, embora a vela tenha passado pelo canal inferior, não é uma entrada curta. No entanto, muito similar no 17 de setembro é uma entrada curta. Como podemos prever a tendência Além disso, podemos considerar os canais superiores e inferiores como suporte e resistência e reagir de acordo quando o preço atingir essas linhas. Por exemplo, em 21 de maio seria uma entrada longa. Em torno de 17 de setembro, ele quebra o alto e não estabeleceu a baixa até o dia 8 de outubro ou assim. Então, isso seria uma curta entrada e saída. Qualquer comentário Postado: há 1 ano Visitante - Paul: explicação muito clara da estratégia Donchian. Eu acho que a maioria dos artigos sobre o assunto converge para a mesma conclusão, ou seja, o sistema é lucrativo. Quanto rentável seria uma informação útil para adicionar. Eu acho que é algo que eu deveria fazer por mim mesmo fazendo backtesting todos os pares de moedas em todos os cronogramas. De qualquer forma, obrigado pelo seu artigo informativo. Publicado: 2 anos atrás Visitante - Roger Felton: Excelente explicação do canal Donchian Publicado: 3 anos atrás Inscreva-se para comentar Você também receberá uma assinatura GRATUITA para os boletins eletrônicos da TraderPlanet e outras ofertas especiais. Membro desde 05.05.2008 Anteriormente editor-chefe da revista Futures, Darrell escreveu sobre mercados financeiros por mais de 35 anos e tornou-se uma autoridade reconhecida em mercados de derivativos, análise técnica e várias técnicas de negociação. Criada em uma fazenda perto da pequena cidade do sudeste da Nebraska na Virgínia, Jobman se formou no Wartburg College, em Iowa, em 1963. Ele começou sua carreira jornalística como jornalista para o Waterloo (Iowa) Courier por vários anos antes de entrar no Exército. Ele serviu com a 82ª Divisão Aerotransportada e como líder de pelotão de infantaria com o Manchus na 25ª Divisão de Infantaria, incluindo nove meses no Vietnã em 1967-68, ganhando a Estrela de Prata e a Estrela de Bronze. Após o serviço militar, Jobman voltou ao Correio. Onde ele se tornou editor de fazenda no início de 1969. Ele foi apresentado aos mercados de futuros quando escreveu uma coluna sobre como os especuladores estavam arruinando os preços da fazenda e foi corrigido por Merrill Oster. Isso levou a atribuições de escrita para Oster e depois uma posição de tempo integral em 1972, onde Jobman participou da fundação da Professional Farmers of America e boletins informativos associados. Quando Oster comprou a Commodities Magazine em 1976, Jobman foi nomeado editor e mais tarde se tornou editor em chefe da revista Futures quando o nome foi alterado em 1983 durante um dos maiores períodos de crescimento para novos mercados e novos instrumentos de negociação na história do futuro. Ele foi editor no Futures até 1993, quando ele saiu para se tornar um escritor independente. Desde 1993, ele escreveu, colaborou, editou ou participou da publicação de cerca de uma dúzia de livros sobre negociação, incluindo The Handbook on Technical Analysis. Ele também escreveu ou editou artigos para várias publicações e corretoras, bem como cursos de negociação e materiais educacionais para Chicago Mercantile Exchange e Chicago Board of Trade. Ele também atuou como diretor editorial da revista CME. Jobman e sua esposa, Lynda, moram em Wisconsin e passam muito tempo visitando uma filha e três netos também em Wisconsin e um filho e neta na Flórida.
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